科研实训-金融量化
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实验报告推荐信

项目日期:

*阶段:2周远程辅导:项目背景了解,文献阅读,编程训练

第二阶段:1周实地实习;

第三阶段:2周远程辅导:将研究成果转化为标准的金融市场研究报告

注:远程辅导是指导师利用邮件、QQ等进行任务布置、讲解和答疑。每周导师与学生沟通1-2次,每次1-2小时。具体时间可灵活安排。

关联专业:经济、金融、数学、统计

实习成果:实验报告+推荐信

录取标准:简历审核+电话面试(注:学生需具有一定编程基础VBA/Python/Matlab)

实习简介:

曾几何时,量化投资以其复杂的代码编写、高深的数学模型推导令大多数人望而生畏,成为少数“*客”的专利。但事实上,量化并没有这么神秘,它只是一种方法,是随着计算机技术的不断发展而逐渐成熟的;目前,除了投资策略领域之外,量化方法还在众多领域内得到了广泛应用,已经成为现代金融市场发展的热点。本实习将以量化方法在资产配置中的应用为切入点,系统介绍量化方法的基础知识、基本原理及具体实现。在本实习中,学生不仅可以学习到相关的理论知识和算法前沿,还将在拥有丰富实际投资研究经验、熟悉金融市场实务的导师的带领下,亲身体验量化投资方法在解决现实问题中的实战*。

 

时间 内容
2周远程辅导 项目背景了解,文献阅读,编程训练
1周实地实习:每天9:00-16:30 Day1:宏观基本面投资策略的主要思想
l 国内外重要宏观经济指标的介绍,聚焦对市场影响*大的几大指标
l 宏观基本面投资策略的经典案例——美林投资时钟
l 量化方法在宏观经济数据预测中的应用
l 实验 1:实现几个重要的宏观经济数据预测
Day2: 量化投资基本概念讲解、回测方法、业绩评价指标
l 介绍量化投资基本概念
l 策略回测方法
l 策略业绩评价的主要计算方法
l 实验 2:实现一个基本的回测系统
Day3: 常见量化投资策略(针对单个资产)
l 常见量化投资策略的介绍
l 回测投资策略、并讨论策略合理性
l 实验3:实现针对股指和国债期货的蛛网模型案例
Day4: 量化方法在资产配置中的应用1
l 风险平价模型的基本思想与原理
l 构造基于几类主要资产的风险平价模型并评估其*
l 实验4:实现股债风险平价策略并与国内市场投资基金进行比较。
Day5: 量化方法在资产配置中的应用2
l BL模型的基本思想与原理
l 几类主要资产的季度、年度收益*预测
l 实验5:实现BL模型并展示策略*
2周远程辅导 1.数据集更新与拓展,评估已完成策略在更广范围内的*。
2.将研究成果转化为标准的金融市场研究报告。


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